En este trabajo se presentan análisis de simulación que permiten apreciar la existencia de distorsiones en el tamaño del test KPSS cuando la serie objeto de estudio presenta un cambio en su media. Estas distorsiones dependen tanto de la posición relativa de la ruptura en la muestra como de la magnitud de la misma, mostrándose independientes de su sentido.
A la vista de estas limitaciones proponemos un test modificado que permite contrastar la hipótesis de estacionariedad en torno a un nivel con una ruptura exógena, obteniendo mediante simulación los valores críticos y resumiéndolos en superficies de respuesta.
Asimismo estudiamos el tamaño empírico y la potencia del test propuesto bajo distintas situaciones, con especial énfasis en el análisis de especificación incorrecta del momento de ruptura.
El trabajo finaliza con una aplicación del test propuesto a una serie clásica afectada por un cambio en su nivel.

Palabras clave: test KPSS, rupturas, métodos de Monte Carlo, valores críticos.
Clasificación JEL: C15, C32.