El uso de contrastes de raíces unitarias y cointegración se está generalizando de tal modo entre los investigadores que trabajan con series temporales que su conocimiento resultará pronto imprescindible. Sin embargo, tanto los resúmenes existentes de esta literatura como los artículos originales se caracterizan por su complejidad. Este trabajo pretende servir de introducción relativamente sencilla a dichos métodos econométricos al economista que, sin estar especializado en este campo, desee conocer sus principales rasgos. Para ello, se define el concepto de serie integrada. Se estudian las técnicas más frecuentemente utilizadas en la investigación aplicada para determinar el orden de integrabilidad de una serie temporal (contrastes DF, ADF, Phillips-Perron, DW). Se define el concepto de cointegración y su relación con los Modelos de Corrección de Errores, establecida por el Teorema de Representación de Granger. Por último, se comentan los métodos propuestos por Engle-Granger y Johansen para el tratamiento de series cointegradas.